贝壳财经·中诚信指数月报：9月多家公司涨30%，时代电气领跌
11月1日，贝壳财经·中诚信美丽中国ESG指数（下称“美丽中国ESG指数”）、贝壳财经·中诚信碳中和100指数（下称“碳中和100指数”）第22期月报出炉。 2024年8月26日-2024年9月27日，A股三大指数同步回升，美丽中国ESG指数和碳中和100指数也出现大幅上涨，其中，美丽中国ESG指数上涨10.41%，碳中和100指数上涨11.30%。 在2022新京报贝壳财经夏季峰会上，贝壳财经与中诚信集团联合开发ESG与双碳系列数据产品，囊括美丽中国ESG指数、碳中和100指数，以及企业ESG评级数据库。旨在成为上市公司ESG发展的晴雨表，也是助力投资人进行可持续投资决策的重要参考，可有效助力资本市场可持续发展，为表现优秀的公司创造更好的融资环境。这一报告于每月定期发布，供市场参考。 两大指数飘红，碳中和100指数上涨11.30% 本次月报期间，CCX1800指数上涨12.51%。CCX1800是满足中诚信指数可投性定义且市值排名在前1800名的股票，该指数相对更能表征当月市场整体表现。 8月26日-9月27日，A股三大指数回升。截至9月27日收盘，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨2.89%、6.71%、22.71%。 整体来看，美丽中国ESG指数与基准指数点位变化、收益率变化均具有较强的正相关性，本次月报期间，美丽中国ESG指数上涨10.41%，碳中和100指数上涨11.30%。整体而言，两大指数均较CCX1800有超额收益。 本次月报对美丽中国ESG指数与碳中和100指数持仓进行归因分析，内容包括组合和主动收益部分的风格暴露和收益归因。 美丽中国ESG指数相对于基准，超配了中市值、高盈利、低估值以及beta因子。行业上超配了公用事业、轻工制造、化工和采掘行业，低配了非银金融、银行、食品饮料和电气设备等行业。较上次月报而言，汽车、休闲服务、建筑装饰行业的超配程度有所增加，医药生物、交通运输行业的超配程度有所降低。 月报指出，碳中和100指数相对于基准低配的电子、银行和国防军工行业贡献了主要的正收益；指数相对基准低配的非银金融和有色金属行业，以及超配的化工行业产生了主要的负收益。 五矿资本领涨，时代电气跌超16% 本次月报公布了美丽中国ESG指数和碳中和100指数的成分股表现情况。 在美丽中国ESG指数涨幅榜上，五矿资本（600390）以47.09%的涨幅位居第一，新乳业（002946）、爱美客（300896）涨幅均超38%，汇川技术（300124）、三七互娱（002555）分别上涨36.09%、34.11%。 对于碳中和100指数而言，排名第一的科顺股份（300737）涨幅达33.08%，美利云（000815）、金隅集团（601992）紧随其后，涨幅达31.37%、31.25%。三棵树（603737）、东方雨虹（002271）涨幅也均超30%。 从跌幅上来看，美丽中国ESG指数上榜成分股跌幅大于碳中和100指数上榜成分股跌幅，时代电气、中国广核（003816）、济川药业（600566）、兴蓉环境（000598）、九号公司位列美丽中国ESG指数跌幅前五名，跌幅在10%-17%。其中，时代电气跌幅为16.95%；山东黄金（600547）、中金黄金（600489）、中国石油（601857）、中国海油（600938）、安迪苏（600299）跌入碳中和100指数榜单，山东黄金跌幅最大，为8.48%。 自2022年8月新京报贝壳财经夏季峰会以来，贝壳财经与中诚信集团联合开发的ESG与双碳系列数据产品于每月定期公布。其中，两只指数均具备较为广泛的行业覆盖度以及较好的市值投资容量，指数走势除了反映相关上市公司的证券表现之外，还侧面反映出我国企业践行ESG理念和对碳中和目标的实施情况，展现出上市公司在推广ESG和推动碳中和过程中发挥的引领示范效应。 美丽中国ESG指数选样范围覆盖全A股，遴选出ESG表现领先且具备低估值、低波动、高盈利、高成长和高分红等特点的上市公司。碳中和100指数在中诚信绿金科技（北京）有限公司碳排放管理评分覆盖的A股证券范围内，从低碳和高碳两个维度，选取出在绿色低碳领域处于领先地位和在高碳领域减排表现突出的代表性上市公司。该指数选择碳排放得分排名前100的股票作为样本，并对高碳和低碳属性证券进行1：2的权重配比。 值得一提的是，碳中和100指数的样本既包括光伏、新能源汽车、锂电等绿色低碳领域龙头股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳领域碳排放得分靠前的股票。
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